Индикатор Stop and Reverse Parabolic Time System (Wilder J. Wells) предназначается для открытия, удержания и выхода из позиции при игре на трендовом рынке. В любой момент времени можно определить значение цены Stop с помощью линии SAR по следующей формуле:

SAR(t) = SAR(t-1) + K(t)* [X(t) – SAR(t-1)]

Здесь переменные t и t-1 представляют собой текущий и предыдущий моменты времени соответственно, а X(t) представляет собой экстремальное значение цены на интервале, в течение которого значение индикатора изменяется в заданном направлении. Другими словами X(t) равно

X(t) = Minimum [Price(t)]

В случае же игры на понижение наибольшей цене  соответствует X(t) = Maximum [Price(t)].

Скорость перемещения стопа изменяется с течением времени согласно следующей формуле:

K(t) = Step + (n-1)* Step
K(t)<=Maximum

Стандартные параметры:

Step = 2% и Maximum = 10*Step

Индикатор Parabolic SAR великолепно подходит для удержания позиции на трендовом рынке. Если же на рынке тренда отсутствует, то данный индикатор показывает плохую работу. На нижеследующей иллюстрации показаны сигналы, которые генерируются данным индикатором на сильном трендовом рынке по акциям РАО «ЕЭС России» (рис.1)

Если после открытия позиции складывается такая ситуация, что цены не проявляют тенденции к быстрому движению, слегка колеблясь на месте, то в этом случае быстрое приближение цены Stop=SAR к действующим ценам закрывает позицию, что значительно сокращает риски игрока.

Когда же цены, наоборот, начинают двигаться в нужную сторону, то цены Stop=SAR тем быстрее устремляются вслед за действующими ценами, чем значительнее движение рынка. Это иллюстрирует их свойство адаптивности к скорости движения рынка. Как бы то ни было, индикатор Parabolic SAR в любом случае не позволяет долго оставаться в позиции.

Если на рынке отсутствует тренд, то SAR генерирует большое количество ложных сигналов.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ...