Рассмотрим более подробно смещенные скользящие средние. В большинстве случаев они  используются для перемещения стоп-приказа на выход из позиции. В данном отношении их использование полностью аналогично применению системы Parabolic SAR.

DMA(NxM) – displaced moving averages = SMA(N), которая сдвинута на несколько (M) торговых периодов вперед.

Согласно Джо ДиНаполи (Joe DiNapoli), для удержания позиции и определения тренда имеет смысл рассматривать такие комбинации DMA, как:

3x3, 7x5 и 25x5.

Конкретный выбор в данном случае зависит  от волатильности актива, а также масштаба и временного горизонта торговли (рис.1)

Удерживание длинной позиции происходит до тех пор, пока цены закрытия превышают DMA(15x5). В случае если бы для этой цели использовалась SMA(15) вместо DMA(15x5), то тогда позиция была бы закрыта раньше времени пять раз. DMA позволяет удерживаться в тренде в течение гораздо большего времени, закрыв позицию вовремя на развороте.

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ

Метод кластерного анализа позволяет определить такие зоны, где делается маловероятным нахождение цены актива. В процессе торговли ценами формируются такие области, в которых  котировки проводят большую часть своего времени. Эти зоны называются зонами вязкости. Также ценами формируются и зоны разреженности, в которых они надолго не задерживаются.

Появление в процессе торгов такой ситуации, когда котировки попадают в «зоны разрежения» позволяет сделать предположение, что в ближайшее время они изменятся. Причем их изменение будет иметь или вид возврата на прежние рубежи, или же вид стремительного рывка в новую «зону вязкости».

Хорошо иллюстрирует сказанное приведенный на рисунке 2 в качестве примера дневной график НК ЛУКОЙЛ.  Здесь зоны располагаются в следующих диапазонах:

360 – 410 – разреженная зона (зона быстрого движения);
420 – 460 – вязкая зона (кластер);
470 – 480 – разреженная зона (зона быстрого движения);
490 – 520 – вязкая зона (кластер);
540 –560 – вязкая зона (кластер).

Знание этих зон позволяет оценивать риски при планировании операций более адекватно и, в конечном итоге, повысить прибыльность торговли.

источник

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ...

• Технический анализ как метод прогнозирования будущего движения цен
• Прогноз цен финансовых активов
• Прогнозирование
• Еженедельный прогноз российского фондового рынка
• Статистический анализ рыночных движений и их прогнозов